Curso de Econometría Financiera con EViews y Stata
Docente
MBA Eco. Rafael BustamanteGRATIS
Características
Metodología 100% virtual.
Descuento especial de 2 a más estudiantes.
Artículos, escritos, material audiovisual y demás recursos proporcionados por el docente.
Envio gratuito del certificado hasta la puerta de su casa.
Plana docente de las mejores universidades del Perú.
Acerca del curso
Este curso busca introducir al estudiante a una serie de herramientas cuantitativas aplicadas al área financiera. Esta materia, junto a los Métodos Numéricos Aplicados a las Finanzas, constituyen el bloque de materias de análisis cuantitativo de las Maestrías en Finanzas, Econometría Financiera y de Gestión de Riesgo. Su importancia radica en que muchas de las herramientas de economía financiera y los modelos de evaluación de riesgos financieros, utilizan de forma intensiva métodos cuantitativos de la econometría de serie de tiempo y financiera, así como herramientas estadísticas y matemáticas, que permiten tomar decisiones basados en mayor cantidad de información y atendiendo las propiedades estadísticas de las series. Adicionalmente, la valoración de activos y la gestión de carteras, requieren de proyecciones de tasas de interés, inflación y tipo de cambio, así como de una definición de una correcta medida de riesgo. Al finalizar el curso virtual de Econometría Financiera con EViews y Stata, tendrá la capacidad de realizar pronósticos de variables financieras y económicas, y de esa manera, realizar el análisis de datos orientados a tomas de decisiones.
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Certificación
Una vez finalizado satisfactoriamente el "Curso de Econometría Financiera con EViews y Stata", Escuela Americana de Innovación emite un CERTIFICADO, a nombre del Colegio de Economistas de La Libertad
Formas de Pago
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente BCP Soles: 570-2495897-0-53.
Transferencia desde cualquier banco usando el CCI (Código de cuenta interbancario): 00257000249589705305.
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente Banco de la Nación Soles: 00-749-009683.
Depósito o transferencia directa a Cuenta Corriente Interbank Soles: 200-3001675956.
También aceptamos pagos por PayPal.
Temario
Módulo 1: Nociones de economía financiera, gestión de riesgo y teoría de carteras
Clase 1: El riesgo en los mercados financieros
VideoClase 2: Introducción a la teoría de carteras
VideoClase 3: Clasificación de riesgos
VideoClase 4: Naturaleza de la econometría financiera
VideoMódulo 2: Nociones Generales de Econometría
Clase 1: Naturaleza de la economía financiera y Función de regresión poblacional
VideoClase 2: Supuestos de modelos de regresión lineal y mínimos cuadrados ordinarios
VideoClase 3: Derivación de estimadores MCO : OLS y linea de regresión muestral
VideoClase 4: Minimizar residuales al cuadrado
VideoClase 5: Terminología y demostración
VideoClase 6: Sesgo, eficiencia, insesgamiento y varianza de los estimadores MCO
VideoClase 7: Varianza de MCO y estimación de varianza de error
VideoMódulo 3: Nociones generales sobre Econometric Eviews 10
Clase 1: Nociones generales
VideoClase 2: Plataforma Eviews 10
VideoClase 3: Área de trabajo presentación de contenidos y resultados
VideoClase 4: Entre los desaparecidos
VideoMódulo 4: Nociones generales sobre Stata
Clase 1: Introducción a Stata
VideoClase 2: El entorno de Stata
VideoClase 3: Cargando datos y comandos
VideoClase 4: Dentro de Stata
VideoMódulo 5: Teoría económica de los modelos de series de tiempo
Clase 1: Teoría económica de los modelos de series de tiempo
VideoClase 2: Conceptos básicos
VideoClase 3: Procesos estocásticos elementales y modelos ARIMA
VideoClase 4: Series estacionarias y modelos de medidas
VideoMódulo 6: Modelos multivariados de series de tiempo
Clase 1: Estacionariedad multivariada
VideoClase 2: Vectores Autorregresivos (VAR)
VideoClase 3: Estimación, rezagos y diagnóstico
VideoClase 4: Funciones de impulso y respuesta y Descomposición histórica dela varianza
VideoClase 5: Causalidad de Granger
VideoClase 6: Cointegración: Engle-Granger, Johansen
VideoClase 7: Aplicaciones en Eviews y Stata
VideoMódulo 7: Modelos factoriales y gestión de cartera
Clase 1: Modelos factoriales y riesgo Beta
VideoClase 2: Momentos de una cartera y rendimiento histórico
VideoClase 3: Gestión de carteras: enfoque media varianza (Markowitz y Sharpe).
VideoClase 4: Conjunto de oportunidades de inversión
VideoClase 5: Riesgo beta como medida de riesgo sistemático
VideoClase 6: Modelos factoriales y búsqueda estadística de factores.
VideoClase 7: Validación del CAPM
VideoClase 8: Aplicaciones en Eviews y Stata
VideoMódulo 8: Valor en Riesgo (VaR)
Clase 1: Características deseables de una medida de riesgo y variables aleatorias
VideoClase 2: Estimación paramétrica
VideoClase 3: Estimación por simulación histórica
VideoClase 4: Estimación por Monte Carlo
VideoClase 5: Bootstrapping
VideoClase 6: VaR condicional (Expected Shortfall)
VideoClase 7: Medidas del VaR de una cartera: marginal y componental.
VideoClase 8: Cash flow mapping value at risk*
VideoClase 9: Aplicaciones en Eviews, Excel y Stata
VideoMódulo 9: Extensiones del VaR
Clase 1: Volatilidad no constante
VideoClase 2: Volatilidad histórica (Promedio Móvil)
VideoClase 3: Promedio Móvil con ponderaciones Exponenciales (RiskMetrics)
VideoClase 4: Modelos Univariados de series de tiempo con Varianza no constante.
VideoClase 5: Modelo ARCH(p)
VideoClase 6: Modelo GARCH(p,q)
VideoClase 7: Modelo TARCH
VideoClase 8: Modelo GARCH multivariado
VideoMódulo 10: Riesgo de mercado utilizando técnicas no paramétricas
Clase 1: Cópulas: es una función de densidad
VideoClase 2: Tipos de cópulas: cópulas gaussianas, cópulas de t de Student, la copula de Clayton
VideoClase 3: Calibración de cópulas
VideoClase 4: VaR y riesgo de tasa de interés
VideoClase 5: Aplicaciones en Stata y R
Video
Docente
MBA Eco. Rafael Bustamante
Economista con experiencia en docencia e investigación en el área de finanzas. Asimismo consultor en proyectos de inversión públicos y privados, valorización de empresas. Especialista en el área de econometría domino amplio de MATLAB, @RISK, STATA. Tengo el MBA en CENTRUM PUCP. Asimismo estudios de Doctorado en Economia en UNAM- Mexico. Analista Económico MTC Gerente General de la empresa consultora Finance Bussines. Docente de la UNMSM. Publicaciones en entidades como el BCRP, CIES y diversas Universidades.